小米手机自动备份短信的设置方法如下：

1. 打开小米手机的设置应用，找到“备份与重置”选项并进入。

2. 在“备份与重置”界面中找到“备份短信”选项，并确认开启。

3. 进入“备份短信”界面，点击“新建备份”按钮。

4. 在新建备份界面中输入备份名称，然后点击“确定”按钮。

5. 系统会开始备份短信数据，备份完成后会显示在备份列表中。